在股票交易市场中,量化交易如同点石成金的“仙人指”,量化交易通过先进的数学模型替代人为的主观判断,
利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者
情绪波动的影响,避免投资者在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
本阶段不仅介绍了量化交易的历史和基本概念,还通过使用国内先进的量化交易平台——聚宽量化交易平台,
系统地讲解了量化交易的各种技术指标、选股与择时策略、量化交易的回测与因子、最后通过讲解量化交易策略的实战
帮助学员更近一步理解量化交易在实际场景中的应用。
章节 | 内容 |
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章节1 量化交易概论 | 1:从几个小故事说起 2:初识量化交易 3:初识股票 4:股票K线图 5:股票常用术语 6:除权与复权 7:基金与期货概述 8:投资需谨慎_郁金香效应 |
章节2 量化交易平台 | 9:聚宽量化交易平台介绍 10:JQData简介 11:量化交易策略的创建与回测 12:Python量化交易策略的结构 13:创建模拟交易 14:聚宽研究环境 |
章节3 数据获取函数 | 15:周期转换 16:汇总统计 17:获取财务数据 18:筛选股票 19:显示季报 20:获取多个交易日的数据 21:获取行业的股票代码 22:获取概念版的股票代码 23:获取所有信息 24:获取某个证券信息 25:获取龙虎榜数据 26:获取历史数据 |
章节4 量化选股 | 27:量化选股概述 28:营业收入同比增长率选股 29:营业收入环比增长率选股 30:净利润同比增长率选股 31:净利润环比增长率选股 32:营业利润率选股 33:销售净利率选股 34:销售毛利率选股 35:总市值选股 36:流通市值选股 37:总股本_流通股本选股 38:市净率_市销率选股 39:市盈率选股 40:市现率选股 41:净资产收益率选股 42:总资产净利率选股 43:综合量化选股 |
章节5 量化择时 | 44:日K涨跌幅 45:周K涨跌幅 46:模拟股票交易_获取股票数据 47:模拟股票交易_买入卖出 48:模拟股票交易_防止连续买卖 49:模拟股票交易_计算单次收益率 50:均线 51:MACD 52:MACD判断买卖信号_指标数据 53:MACD判断买卖信号_买卖规则 54:KD技术指标 55:KD指标函数 56:RSI技术指标 57:RSI指标函数 58:BOLL布林通道线 59:BOLL指标函数 |
章节6 量化策略的机器学习算法运用 | 60:随机森林算法 61:实战_随机森林在量化交易的应用_1 62:实战_随机森林在量化交易的应用_2 63:实战_随机森林在量化交易的应用_3 64:SVM算法 65:实战_SVM在量化交易的应用1 66:实战_SVM在量化交易的应用2 67:实战_SVM在量化交易的应用3 68:朴素贝叶斯算法 69:实战_朴素贝叶斯在量化交易的应用1 70:实战_朴素贝叶斯在量化交易的应用2 71:实战_朴素贝叶斯在量化交易的应用3 72:人工神经网络 73:实战_人工神经网络在量化交易的应用 |
章节7 量化交易策略的回测 | 74:量化交易策略回测 75:实战_使用MACD指标量化交易策略的思路 76:实战_量化交易策略initialize函数 77:实战_量化交易策略handle_data函数 78:年化收益率与基准年化收益率 79:Alpha与Beta风险指标 80:Sharp与Sortino风险指标 81:信息比率 82:策略波动率 83:基准波动率_最大回撤 |
章节8 量化交易策略的因子 | 84:量化交易策略的因子概述 85:因子分析的Python代码结构 86:新建因子 87:因子的IC分析 88:因子的换手率分析 89:因子在研究和回测中的使用 |
章节9 量化交易策略实战 | 90:MA均线策略实战_初始化函数 91:MA均线策略实战_单位时间调用函数 92:MA均线策略实战_回测与总结 93:多均线策略实战_初始化函数 94:多均线策略实战_交易程序函数 95:多均线策略实战_回测与总结 96:MACD策略实战_初始化函数 97:MACD策略实战_单位时间调用函数 98:MACD策略实战_回测与总结 99:KD指标策略实战_开盘前与收盘后函数 100:KD指标策略实战_开盘时运行函数 101:KD指标策略实战_初始化函数 102:KD指标策略实战_回测与总结 103:BOLL指标策略实战_开盘前与收盘后函数 104:BOLL指标策略实战_开盘时运行函数 105:BOLL指标策略实战_初始化函数 106:BOLL指标策略实战_回测与总结 107:多股票持仓策略实战_初始化函数 108:多股票持仓策略实战_单位时间调用函数 109:多股票持仓策略实战_回测与总结 110:医药股轮动策略实战_选股函数 111:医药股轮动策略实战_交易函数 112:医药股轮动策略实战_初始化函数 113:医药股轮动策略实战_回测与总结 114:小市值股票策略实战_过滤停牌股票函数 115:小市值股票策略实战_选股函数 116:小市值股票策略实战_初始化函数 117:小市值股票策略实战_交易函数 118:小市值股票策略实战_回测与总结 119:机器算法多因子策略实战_初始化函数 120:机器算法多因子策略实战_自定义交易函数1 121:机器算法多因子策略实战_自定义交易函数2 122:机器算法多因子策略实战_自定义交易函数3 123:机器算法多因子策略实战_自定义交易函数4 124:机器算法多因子策略实战_自定义交易函数5 125:机器算法多因子策略实战_回测与总结 |
另附本阶段课程资料